کاربرد قضیه حد مرکزی تابعی در آزمون ریشه واحد در مدل های خودبازگشتی
نویسندگان
چکیده
در مطالعه توزیع حدی آمارههای مورد استفاده در آزمون‌های ریشه واحد معمولاً نیاز به قضیه معروف دانسکر (قضیه حد مرکزی تابع) می باشد که در کتابهای استاندارد درسی کمتر به آن اشاره شده است. در این مقاله رفتار حدی آمارههای آزمون ریشه واحد را در مدل در حالتهای بدون جمله ثابت و با جمله ثابت با استفاده غیرمستقیم از قضیه دانسکر مطالعه میکنیم که در آن خطاها، نوفه سفید گاوسی با میانگین صفر و واریانس متناهی میباشند. همچنین حالتی که خطاها ایستا ولی نوفه سفید نباشند (به عبارت دیگر نوفه رنگی باشند) را نیز مورد بررسی قرار میدهیم. سپس نتایج حاصل شده را به مدل تعمیم میدهیم. چند مثال برای روشنتر شدن مطلب ارائه میگردد.
منابع مشابه
کاربرد قضیه حد مرکزی تابعی در آزمون ریشه واحد در مدل‌های خودبازگشتی
در مطالعه توزیع حدی آمارههای مورد استفاده در آزمون‌های ریشه واحد معمولاً نیاز به قضیه معروف دانسکر (قضیه حد مرکزی تابع) میباشد که در کتابهای استاندارد درسی کمتر به آن اشاره شده است. در این مقاله رفتار حدی آمارههای آزمون ریشه واحد را در مدل در حالتهای بدون جمله ثابت و با جمله ثابت با استفاده غیرمستقیم از قضیه دانسکر مطالعه میکنیم که در آن خطاها، نوفه سفید گاوسی با میانگین صفر و واریانس مت...
متن کاملاثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...
متن کاملاثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...
متن کاملکاربرد آزمون ریشه واحد غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ در بررسی نظریه برابری قدرت خرید
هدف این مطالعه بررسی اعتبار نظریه برابری قدرت خرید (PPP) در ایران با استفاده از داده‌های سالانه طی دوره زمانی 1339 تا 1396 میباشد. معمولاً، از آزمون‌های ریشه واحد معمولی (مانند ADF) برای آزمون این نظریه استفاده می‌شود، ولی از آنجایی که در بازار ارز ایران چندین دوره ثبات و چندین دوره شوک شدید وجود دارد، به دلیل وجود چنین رفتار غیرخطی، نمی‌توان از آزمون‌های ریشه واحد خطی معمولی برای آزمون تئوری...
متن کاملکاربرد آزمون ریشه واحد فصلی در پیش‌بینی سری‌های زمانی "بررسی موردی قیمت خرده‌فروشی گروه کالایی گوشت در ایران"
در این نوشتار ضمن معرفی آزمون ریشه واحد فصلی ، از آن برای تعیین ریشه‌های واحد فصلی و غیر فصلی سری‌های زمانی قیمت خرده فروشی چهار محصول گوشتی مرغ، ماهی قزل‌آلا، میگو و گوشت قرمز استفاده شده است. برای این منظور از داده‌های ماهیانه قیمت خرده‌فروشی این محصولات در سطح کشور برای سال‌های 1386-1380 استفاده شده است. نتایج نشان داد که همه‌ی سری‌های قیمت بجز قیمت خرده‌فروشی گوشت مرغ علاوه بر وجود ریشه واح...
متن کاملنتایجی در قضیه حد مرکزی به طور قریب به یقین
فرض کنید …,x_2 ,x_1 یک دنباله از متغیرهای تصادفی گوسین ایستای استاندارد باشند. اگر m_n= max? ?(x_1 ,…,x_n )، s_n= ?_(i=1)^n?x_i ، ?_n= ?(var (s_n ) ) و a_n >0، b_n بیانگر ثابت های به هنجار ساز باشند، هدف ما بررسی و مطالعه قضیه حد مرکزی به طور قریب به یقین برای دنباله {a_n (m_n- b_n ) ,s_n??_n } تحت شرایطی خاص روی تابع کواریانس r_t=cov(x_1 ,x_(1+t) ) است.
15 صفحه اولمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
گستره علوم آماریناشر: دانشگاه پیام نور
ISSN
دوره 1
شماره 1 2015
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023